Second Test Session Times Forex

El Sistema Forex de Tres Sesiones Una de las mayores características del mercado de divisas es que está abierto las 24 horas del día. Esto permite a los inversores de todo el mundo para el comercio durante las horas hábiles normales, después del trabajo o incluso en el medio de la noche. Sin embargo, no todos los tiempos se crean iguales. Aunque siempre hay un mercado para este más líquido de las clases de activos. Hay momentos en que la acción del precio es constantemente volátil y los períodos cuando se silencia. Cuál es más, diverso pares de la moneda exhibe la actividad que varía sobre ciertas épocas del día comercial debido a la demografía general de esos participantes del mercado que están en línea en ese entonces. En este artículo, cubriremos las sesiones comerciales principales. Explorar qué tipo de actividad de mercado se puede esperar en los diferentes períodos y mostrar cómo este conocimiento puede ser adaptado en un plan de comercio. Romper un mercado de 24 horas en sesiones de negociación manejables Mientras que un mercado de 24 horas ofrece una ventaja considerable para muchos comerciantes institucionales e individuales, ya que garantiza la liquidez y la oportunidad de operar en cualquier momento concebible, también tiene sus inconvenientes. Aunque las monedas se pueden negociar en cualquier momento, un comerciante sólo puede controlar una posición durante tanto tiempo. Esto significa que habrá momentos de oportunidades perdidas, o peor - cuando un salto en la volatilidad llevará al lugar a moverse contra una posición establecida cuando el comerciante no está alrededor. Para minimizar este riesgo, un comerciante debe ser consciente de cuando el mercado es generalmente volátil y decidir qué tiempos son mejores para su estrategia y estilo de negociación. Tradicionalmente, el mercado se divide en tres sesiones durante las cuales la actividad alcanza su punto álgido: las sesiones asiáticas, europeas y norteamericanas. Más casualmente, estos tres períodos también se conocen como las sesiones de Tokio, Londres y Nueva York. Estos nombres se utilizan indistintamente, ya que las tres ciudades representan los principales centros financieros para cada una de las regiones. Los mercados son más activos cuando estas tres potencias están realizando negocios como la mayoría de los bancos y las empresas hacen sus transacciones cotidianas y hay una mayor concentración de especuladores en línea. Ahora vamos a echar un vistazo a cada una de estas sesiones. Sesión asiática (Tokyo) Cuando la liquidez se restablece al mercado forex (o FX) después de que pasa el fin de semana, los mercados asiáticos son naturalmente los primeros en ver la acción. Extraoficialmente, la actividad de esta parte del mundo está representada por los mercados de capital de Tokio. Que están en vivo desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, hora de Greenwich. Sin embargo, hay muchos otros países con un tirón considerable que están presentes durante este período incluyendo China, Australia, Nueva Zelandia y Rusia, entre otros. Teniendo en cuenta la dispersión de estos mercados, tiene sentido que el comienzo y el final de la sesión de Asia se extienden más allá de las horas estándar de Tokio. Teniendo en cuenta la actividad de estos diferentes mercados, a menudo se considera que las horas de Asia son entre las 11 y las 8 de la mañana. Sesión Europea (Londres) Más tarde, en el día de negociación, justo antes de que las horas de negociación en Asia llegue a su fin, la sesión europea se encarga de mantener el mercado de divisas activa. Esta zona horaria FX es muy densa e incluye una serie de grandes mercados financieros que podrían estar en el capital simbólico. Sin embargo, Londres finalmente toma los honores en la definición de los parámetros para la sesión europea. El horario oficial de trabajo en Londres es de 7:30 a. m. y 3:30 p. m. GMT. Una vez más, este período de comercio se amplía debido a la presencia de otros mercados de capitales (incluyendo a Alemania y Francia) antes de que el funcionario se abra en la U. K. mientras que el final de la sesión es rechazado como volatilidad mantiene hasta la fijación de Londres después del cierre. Por lo tanto, las horas europeas son típicamente vistas como funcionando de 7 a. m. a 4 p. m. GMT. Sesión de América del Norte (Nueva York) En el momento en que la sesión de América del Norte está en línea, los mercados asiáticos ya han cerrado durante varias horas, pero el día está a medio camino para los comerciantes europeos. La sesión Occidental está dominada por la actividad en los Estados Unidos con algunas contribuciones de Canadá, México y varios países de América del Sur. Como tal, no es de extrañar que la actividad en la ciudad de Nueva York marca el alto nivel de volatilidad y participación para la sesión. Teniendo en cuenta la actividad temprana en futuros financieros. El comercio de productos básicos y la concentración de los lanzamientos económicos, las horas de América del Norte comienzan extraoficialmente a mediodía GMT. Con una brecha considerable entre el cierre de los mercados de Estados Unidos y la apertura de la bolsa asiática, un período de calma en la liquidez pone el cierre de las operaciones de cambio de Nueva York a las 8 p. m. GMT al cierre de la sesión norteamericana. Figura 3: Volatilidad del mercado cambiario Copyright EE. UU. sesión), mientras que la acción de precios es posteriormente más silenciado durante los mercados otros puntos altos (la sesión de Asia y Europa se superponen). Por el contrario, si el par es una cruz de las monedas que se negocian más activamente durante las horas asiáticas y europeas (como EUR / JPY y GBP / JPY), habrá una mayor respuesta a los solapamientos de sesión de Asia y Europa y una menor dramática Aumento en la acción de precios durante el período Sesiones concurrentes. Por supuesto, la presencia del riesgo de evento programado para cada moneda seguirá teniendo una influencia sustancial en la actividad, independientemente del par o de sus componentes en las sesiones respectivas. Figura 4: Una mayor respuesta a los solapamientos de la sesión asiática / europea se muestra en parejas que se negocian activamente durante las horas asiáticas y europeas. Copyright a largo plazo o comerciantes fundamentales, tratando de establecer una posición durante un par de horas más activas podría conducir a un precio de entrada deficiente, una entrada perdida o un comercio que contrarresta las reglas de las estrategias. Por otro lado, para los comerciantes a corto plazo que no tienen una posición durante la noche, la volatilidad es vital. La línea de fondo Cuando el comercio de divisas. Un participante en el mercado primero debe determinar si la volatilidad alta o baja funcionará mejor con su personalidad y estilo de negociación. Si se desea una acción de precio más sustancial, el comercio de los solapamientos de sesión o los tiempos típicos de liberación económica puede ser la opción preferible. El siguiente paso sería decidir qué tiempos son mejores para el comercio dado el sesgo de la volatilidad. Después de un deseo de alta volatilidad, un comerciante entonces tendrá que determinar qué marcos de tiempo son más activos para el par que él o ella está buscando para el comercio. Al considerar el par EUR / USD, el par EUR / USD, El crossover de la sesión encontrará la mayoría del movimiento. Sin embargo, por lo general hay alternativas, y un comerciante debe equilibrar la necesidad de condiciones favorables del mercado con el bienestar físico. Si un participante en el mercado de los EE. UU. prefiere negociar las horas activas de GBP / JPY, él o ella tendrá que despertar muy temprano en la mañana para mantenerse al día con el mercado. Si esta persona tiene un trabajo diurno regular, esto podría conducir al agotamiento y errores de juicio en el comercio. Una mejor alternativa para este comerciante en particular puede ser el comercio durante el período europeo / EE. UU. , Donde la volatilidad sigue siendo elevada, a pesar de que los mercados japoneses están fuera de línea. Un contrato (póliza) en el cual un individuo o entidad recibe protección financiera o reembolso contra pérdidas de un. La parte del beneficio de una empresa asignada a cada acción en circulación de acciones ordinarias. El beneficio por acción sirve como indicador. Desde la elección de Donald Trump, las expectativas de inflación se dispararon, ya que muchos creen que sus políticas llevarán a aumentos de precios. La generación de individuos de mediana edad que son presionados para apoyar tanto a los padres envejecidos como a los niños en crecimiento. El sandwich. Las operaciones de petróleo y gas que tienen lugar después de la fase de producción, hasta el punto de venta. Operaciones aguas abajo. El nombre dado al jueves, 24 de octubre 1929, cuando el promedio industrial Dow Jones cayó 11 en la apertura en volumen muy pesado. Trading la sesión de Londres con una estrategia de ruptura muy rentable Dado el interés de los últimos meses artículo generado en la comunidad, este Mes intenté elaborar una estrategia a corto plazo que comparte los mismos principios: acción de precio (sin indicadores), lo más simple posible para el comercio (perfecta tanto para principiantes como para comerciantes experimentados), sin ambigüedad ni subjetividad en sus reglas, y , Por supuesto, razonablemente rentable. Esta es una estrategia completa, con entradas, salidas, gestión de dinero y dimensionamiento de posiciones. Tiempo y volumen en el mercado Forex Aunque Forex es un mercado de 24 horas, el volumen negociado no es el mismo todo el tiempo. Los mayores centros de comercio de divisas son, por orden, Europa / Londres, Nueva York y Asia / Tokio, con el mayor volumen que ocurre cuando las sesiones de Londres y Nueva York se superponen (actualmente 13:00 a 17:00 GMT), incluso para monedas Que no son nativas de estas zonas horarias, como el yen japonés, o el dólar australiano. Por otra parte, el volumen más bajo (que generalmente conduce a márgenes más amplios y movimientos de precios y picos más erráticos) se observa después del cierre de la sesión de Nueva York (22:00 GMT), esas dos horas antes de que se abra Tokio. Entonces, por qué es útil esta información? Debido a que cualquier estrategia intradía debe tener una mayor probabilidad de éxito si se implementa cuando el volumen, el rango de precios y el número de participantes en el mercado son más altos, especialmente un tipo de estrategia como el que voy a describir. El alto volumen y la participación en el mercado son ingredientes clave para confirmar la validez de una ruptura y una tendencia posterior. Negociar la ruptura temprana de la sesión de Londres Con Londres siendo el centro comercial más importante, y el que, más a menudo que no, fija la tendencia para el resto del día, comencé a buscar patrones comerciales posibles que podrían darnos una ventaja. Después de cuatro intentos fallidos (todos basados ​​en la idea de breakouts, porque eso es lo que tenía en mente desde el principio, debido a su simplicidad), finalmente desarrollé una estrategia simple que estaba mostrando resultados prometedores en las pruebas preliminares. Preparación de sus gráficos: sólo intercambie los principales pares de divisas (EUR / USD, USD / JPY, EUR / JPY, etc.) debido a sus menores spreads y picos de precios menos frecuentes. Gráfico de velas por hora. Agregue una media móvil simple de 50 periodos (50 SMA), este será nuestro filtro de tendencia. A las 8:00 GMT, cuando se abra la sesión de Londres, compruebe el máximo más alto y el más bajo de las 4 velas anteriores, que son las 4, 5, 6 y 7 GMT. Ir largo si el precio rompe el más alto de esas 4 velas y está por encima de los 50 SMA. Ir corto si el precio rompe el mínimo más bajo de las 4, 5, 6 y 7 GMT velas y está por debajo de los 50 SMA. Máximo de un comercio abierto por día (largo o corto, lo que suceda primero). Las operaciones sólo se abren si se da una señal hasta el final de la sesión de Londres (17:00 GMT). Así que la última vela por hora donde podemos abrir una nueva posición es la de las 16:00. Usted puede colocar sus pedidos condicionales a las 8:00 GMT, de esta manera usted no tiene que monitorear constantemente el gráfico ni abrir la posición manualmente. Si abre una posición larga. Entonces el SL siempre se coloca en el mínimo más bajo de las 4 a 7 velas GMT. Si abre una posición corta. El SL se coloca en el más alto de esas 4 velas. El SL inicial es válido para la vela cuando el comercio fue llenado, en barras subsecuentes la parada se mueve manualmente al punto más bajo o más alto de las 3 velas precedentes, y se actualiza cada hora como el comercio se mueve en nuestro favor. Ejemplo: Si la vela actual es la GMT 13:00 y usted es largo desde la barra GMT 12:00, la parada-pérdida se colocará en el más bajo de los 10, 11 y 12 velas GMT La parada de arrastre nunca puede Ser inferior / superior a la SL inicial, sólo puede moverse a nuestro favor. La operación se cierra manualmente al final del día de negociación (22:00 GMT) si la parada-pérdida no ha sido afectada por entonces. No se utilizan órdenes de toma de beneficios. La gestión del dinero y el tamaño de la posición Aunque usted no necesita usar mis reglas de gestión de dinero, simplemente puede cambiar un tamaño de lote fijo si lo prefiere, independientemente de lo ancho / apretado que es el SL, eso es algo que no recomiendo hacer. Creé una sencilla calculadora de Excel que indica la cantidad a negociar, basada en el porcentaje de capital que el comerciante desea arriesgar por operación, así como la diferencia entre el precio de apertura y la parada inicial-pérdida. Cuanto mayor sea el stop-loss, menor será la posición. Esta es una versión más simple de otra calculadora de gestión de dinero que describí hace unos meses en este artículo: Cómo calcular el tamaño de posición y normalizar la volatilidad. Por favor, lea si tiene alguna duda sobre cómo usar este nuevo, o simplemente puede publicar una pregunta aquí. Así es como se ve: Se supone que el comerciante de comercio más grande cuando la cuenta se hace más grande (cambiar el saldo de la cuenta en la calculadora), y viceversa en los períodos de pérdidas. De esta manera se va a compuestos los beneficios y lograr una mayor tasa de retorno que si se intercambiaba la misma cantidad todo el tiempo. Puede descargar esta calculadora de meses AQUÍ (haga clic en el enlace para descargar el archivo de Excel). Debido a mi casi imposibilidad de programar algo, hice un backtest manual (y muy demorado) de esta estrategia en EUR / USD durante 8 meses, del 2 de julio de 2012 al 28 de febrero de 2013. 1.2 pips fueron tomados de Cada posición, para el spread y las comisiones, y el riesgo por comercio era 3 del saldo de la cuenta. Este no fue un largo backtest, pero en este período tuvimos mercados de gama limitada, tendencias fuertes, baja volatilidad, volatilidad extrema, básicamente todo tipo de estados de mercado. Así que estos 141 oficios pueden darnos una buena idea de la rentabilidad del sistema. Al arriesgar sólo 3 por comercio, el sistema produjo un rendimiento de 60,68 en 8 meses, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 103,67, mientras que la reducción máxima fue de sólo 12,62. En general, los resultados son incluso mejores de lo que esperaba. Si usted está dispuesto a aceptar las reducciones de alrededor de 25, entonces usted podría arriesgar 6 por el comercio, y lograr un retorno de casi 210 en un año. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros, pero estoy seguro de que esta estrategia puede seguir funcionando bien a largo plazo. El factor beneficio no es nada extraordinario, pero eso es típico de las estrategias a corto plazo. Básicamente, esta estrategia nos permite captar la tendencia intradía, después de que el precio rompe los niveles alcanzados durante la última sesión asiática, y seguir con ella hasta que se invierte o se consolide por un largo período, y hace un muy buen trabajo en él, aunque Es muy simple. Si usted emplea tácticas comerciales básicas, como ir con la tendencia, cortar sus pérdidas cortas y montar a sus ganadores, las estrategias simples pueden darnos muy buenas vueltas. Una nota final para decir que usted tiene que tener en cuenta el horario de verano (cuando cambia la hora) que suceden dos veces al año. Asegúrese siempre de buscar las 4 velas anteriores una vez que la sesión de Londres se abre, no puede ser a las 8 GMT del año. Siéntase libre de hacer cualquier pregunta o enviar cualquier comentario que pueda tener sobre esta estrategia. Traducir a ruso Hola SpecialFX, artículo bien escrito. He intentado backtest la estrategia programatically (que también es tiempo -)). Pero no obtienen los mismos resultados. Puede publicar las operaciones para dos semanas de muestra, digamos julio de 2012 y enero de 2013. Fecha, cantidad, tiempo de entrada / precio, ExitTime / precio es suficiente para comparar. Gracias Hi fullmoon. ) Claro, voy a tratar de hacerlo este fin de semana, no voy a tener mucho tiempo libre antes de eso. En cuanto a los resultados diferentes, sólo asegúrese de que el 50SMA se tiene en cuenta, porque eso puede cambiar todo, y lo mismo con la gestión del dinero, cualquier otra estrategia de gestión de dinero que no sea el que yo uso producirá resultados diferentes. Por cierto, he utilizado el feed de datos de otro corredor porque su plataforma hace que sea más fácil de probar manualmente las estrategias, pero los resultados no deberían cambiar mucho por eso. ) Perfecto, utilicé el 50SMA así como la misma gerencia del dinero y cambié también a la versión de 1 porción. También he probado con y sin cambio de horario de verano en sesiones de Londres / NY. Si nuestros resultados coinciden algo, puedo proporcionar un backtest por lo menos 10 años (en un artículo). Sólo necesito asegurarme de que no tengo defectos en mi programa. También tengo diferentes fuentes de datos de broker, pero eso no importa mucho en este caso. Un backtest de 10 años de datos sería impresionante. DI proporcionará la información que solicitó en un par de días, espero :) No hay nada mejor que el olor de la nueva estrategia de comercio fresco easypeasy en la mañana :))) Usted debe dar esa idea a alguien en concurso de estrategia para programm it Y ejecutar en vivo y ver cómo funciona .. hola. Puede sugerir algunos oficios que ha tomado sobre la base de esta estrategia. Al igual que los comentarios de actualización que muestran algunas de las entradas. Buen artículo como. Hi jpmorgan :) lo siento por tomar tanto tiempo para responder, un montón de cosas para cuidar, espero tener la información fullmoon pedido mañana, y luego puedo indicar un par de oficios esta estrategia habría hecho :) una vez más lo siento por El retraso, pero he estado demasiado ocupado este mes, ni siquiera podría participar en el concurso de comercio :) Así es que los datos fullmoon solicitado, he tomado 0,6 pips de cada comercio (entrada y salida, por lo que 1,2 pips por posición), y el El feed de datos utilizado proviene de otro intermediario, por lo que se producirán pequeñas diferencias (no más de 1 pip) si se compara con el feed de Dukascopy. Im no 100 seguro que conseguí los ahorros de luz del día completamente correctos pero intenté. 2 de julio, entrada 1.26436 (desencadenada en la vela de las 8 am), salida 1.26136 (11am vela), cantidad negociada 1155000 LARGA ----- 3 de julio, entrada 1.25765 (8am), salida 1.25919 (2pm) 1032000 SHORT ----- 4 de julio, entrada 1.25732 (10am), salida 1.25263 (última vela del día), 1427000 SHORT ----- 5 de julio, entrada 1.25135 (8am), salida 1 , 23942 (6pm), 1738000 BREVE ----- 6 de julio, entrada 1.23642 (12pm), salida 1.22871 (última vela), 2147000 CORTO 31 de diciembre, entrada 1.31804 (8am), salida 1.31964 (1pm), 1958000 SHORT ----- 2 de enero, no hay comercio debido al filtro 50SMA ----- 3 de enero, entrada 1,31301 (10am), salida 1,31141 (3pm) 2927000 SHORT ---- - 4 de enero, entrada 1.30052 (8am), salida 1.30211 (1pm) 1429000 BREVE Si alguien tiene alguna otra pregunta o solicitud de ejemplos, por favor, pregunte, porque ahora tengo tiempo libre para contestar :) I Probado esta estrategia, pero no funcionó para mí. Seguro lo intentaré otra vez con el filtro de 200 sma. 1 Podría ampliar un poco más sobre lo que significa no trabajar para usted Qué par (s) probó, cuántos oficios, cuándo fueron esos oficios, y qué resultados obtuvo al final, para que pueda tomar un míralo. ) El backtest tiene más de 140 operaciones, lo que es suficiente para ser estadísticamente válido, y los resultados son muy concluyentes. Las pruebas con sólo algunas operaciones no son estadísticamente significativas. Un 200SMA (opuesto a 50SMA) no va a cambiar el rendimiento que mucho, de hecho creo que va a degradar los resultados, porque una SMA de 200 días en una estrategia donde las operaciones duran un máximo de 13 horas (cont.) Es completamente excesivo y no sirve el propósito de identificar la tendencia más relevante en el plazo que estamos buscando :) Id utilizar el 200SMA para fines de filtrado si los oficios duró varios días / unas pocas semanas, por lo que necesitaríamos el más largo En este caso es un exceso. Además, el borde principal del sistema no está en el SMA, sino en las salidas. He intentado esta estrategia de todo tipo de entradas y salidas, y al final los que tienen este tipo de trailing stop (probado con varias entradas diferentes) fueron de lejos el mejor. ) Gran artículo y una estrategia brillante, pero hay una dificultad que me enfrenté durante el uso que es falso breakouts, cuz a veces el mercado tiende a moverse a la baja y de repente obtener de nuevo, tiene alguna idea o soluciones para reconocer falsas Fugas o evitarlas. Hola :) Bueno, el 50 SMA ya reduce un poco las rupturas falsas (he probado el sistema sin el 50SMA y el factor de ganancia es mucho menor), porque va a negociar con la tendencia a largo plazo, por lo que la probabilidad de tener brotes que son Rápidamente invertida es menor. Otras maneras de reducir fallas falsas sin también reducir las buenas .. hmmm. Una cosa que tienes que darse cuenta es que es imposible evitarlos completamente. No tengo ninguna otra idea, tal vez agregar un indicador como el ADX Siempre y cuando utilice correctamente el 50SMA, que solo reducirá un montón de operaciones malas :) Hola SpecialFX Tenemos que dejar de negociar en los Días que tienen noticias importantes relacionadas con Negociados para evitar SPIKES que pueden suceder Tony Hi Everybody, tal estrategia con un dado parámetros no es tan rentable como anunciado debido a rupturas falsas. Por favor, tenga en cuenta que los movimientos principales también suceden durante las sesiones de NY y TOK. Tengo la estrategia de JAVA y lo backtested en pares diferentes muy precisamente con el probador de JForex. Hay semanas sin ninguna trasacción debido al filtro SMA y el mercado de lado. Así que fue la estrategia popular hace unos años y es más difícil y más difícil pipses cuero cabelludo de esta manera, aunque hay períodos rentables. En general perdiendo dinero. Buen artículo, bien escrito. Tengo un problema - tratando de descargar la calculadora de Excel, obtengo el sitio speedy. sh/TRWjS/strategy-calculator. xls que no tiene el archivo de Excel, pero un montón de enlaces irrelevantes. Podría por favor redirigirme a donde puedo descargar la calculadora Saludos cordiales. Mejorar MT4 velocidad de ejecución de órdenes por 500ms Se unió a enero de 2010 Estatus: Trader 494 Posts Major disculpa a todos. A pesar de tener okayd la publicación de este EA con varios corredores antes de publicar este hilo, he sido informado por dos corredores que esto podría causar grandes problemas para ellos en el procesamiento de carga y problemas de ancho de banda, y que preferiría si no fue lanzado. He bajado el EA original que estaba aquí, y ive poner un guión en su lugar. Entre los escaladores la velocidad de ejecución (y por lo tanto el deslizamiento) es muy importante. A continuación detallaré un método que puede ser utilizado por cualquiera para mejorar su velocidad de ejecución de órdenes MT4 en unos 500 ms. Permítanme explicar cómo funciona: Metatrader 4 trabaja en una longitud de sesión de 30 segundos - Es decir, cuando no ha habido ninguna actividad comercial durante 30 segundos, el quotsessionquot veces fuera. Fuera de este tiempo, cualquier comunicación con el Servidor desde la misma dirección IP necesita ser re-autenticada, es decir: Vaya a través del proceso de verificación de inicio de sesión / contraseña. Esta autenticación tarda unos 500 ms (sin embargo, este valor varía considerablemente de broker a broker, desde tan poco como 200 ms hasta casi 2 segundos con algunos corredores). MT4 Client gtgtgtgtMT4 ServergtgtgtgtECN Fuera de este 30 segundos a causa de la medida de re-autenticación, el proceso es ahora: MT4 Cliente gtgtgt MT4 Servidor gtgt MT4 Servidor Contraseña Base de datos gtgtgtAuthenticationgtgtgtECN El aumento de los pasos es donde está la latencia - Esto es común en todos los corredores MT4. Al hacer contacto con el servidor comercial poco antes de anticipar la colocación de una orden de mercado, se reducirá la velocidad de ejecución de ese orden de mercado por cerca de 500ms he adjuntado un script que abre un límite de compra pendiente en eurusd a precio 0,00001, luego en cada Sucesivo ejecutar cambia el TP de ida y vuelta entre dos valores, abriendo así una nueva sesión autenticada que permanecerá abierta durante 30 segundos, lo que le permite colocar su orden de mercado. La secuencia de comandos se puede ejecutar muy rápida y fácilmente, especialmente si se utiliza una tecla de acceso rápido. Este script también puede usarse para probar la velocidad de ejecución, (aunque la velocidad de ejecución del pedido de mercado puede ser ligeramente más lenta que la velocidad de ejecución del pedido pendiente). La secuencia de comandos calcula cuántos milisegundos se tarda en modificar la orden. Imprime y comenta sobre esta duración. EDIT 11-05-2012: Im re-cargando la EA original teniendo en cuenta que no hubo un número excesivo de descargas de la secuencia de comandos y otras versiones de la EA (350 descargas en 4 meses). El EA modifica el orden automáticamente cada 29 (o número personalizado) de segundos. Sólo ejecute la EA si es necesario, ya que pone una carga de procesamiento adicional en su servidor de brkers. Algunos jugadores le pedirán que deje de ejecutar este EA. Otros operadores pueden cobrarle (MB Trading cobra USD 0.005 por mensaje de servidor). La EA imprime en la pestaña de expertos del terminal la velocidad de ejecución de los comandos de modificación de órdenes. Si este tiempo de ejecución es mayor que 1000 ms, entonces ajuste la frecuencia de modificación inferior a 28 o 27, de lo contrario 29 es óptimo. Entre los escaladores la velocidad de ejecución (y por lo tanto el deslizamiento) es muy importante. A continuación detallaré un método que puede ser utilizado por cualquier persona para mejorar su velocidad de ejecución de órdenes MT4 en unos 500 ms. Permítanme explicar cómo funciona: Metatrader 4 trabaja en una longitud de sesión de 30 segundos - Es decir, cuando no ha habido ninguna actividad comercial durante 30 segundos, el quotsessionquot veces fuera. Fuera de este tiempo, cualquier comunicación con el Servidor desde la misma dirección IP necesita ser re-autenticada, es decir: Vaya a través del proceso de verificación de inicio de sesión / contraseña. Esta autenticación. Eso es una buena idea. Sin embargo, tengo una pregunta. Qué piensas si más y más gente haciendo esto para reducir su velocidad de ejecución de pedidos, ya que definitivamente aumentará la carga del servidor. Tengo miedo de que este enfoque revertirá la intención cuando todo el mundo hace esto. Comprobé esto con varios corredores de soporte de TI antes de publicarlo aquí. Dijeron que no sería un problema. La mayoría de los corredores no tienen un límite superior a la cantidad de mensajes que permiten a sus clientes enviar el servidor por día. MB Trading tiene un límite de 20K mensajes por día, los mercados GO tienen un límite suave de 10K mensajes, (se pondrán en contacto con usted si envía más que esto). Otros corredores generalmente se pondrán en contacto con usted si sus cuentas empiezan a funcionar, pero todos dicen que los mensajes de 2K por día están bien. Creo que si sólo unas pocas personas adoptan su idea, entonces no debería ser un problema. Pero qué pasa si miles de personas Les preguntó si está bien si miles de comerciantes haciendo esto Imagine la carga adicional si el servidor de comercio necesita para manejar miles adicionales de las solicitudes de comercio cada 30seg. No soy un experto en TI. Es sólo mi preocupación. Mi experiencia personal me dijo que si envía demasiadas solicitudes comerciales en un corto momento, mi velocidad de ejecución comenzará a ponerse mala. Creo que si sólo unas pocas personas adoptan su idea, entonces no debería ser un problema. Pero qué pasa si miles de personas Les preguntó si está bien si miles de comerciantes haciendo esto Imagine la carga adicional si el servidor de comercio necesita para manejar miles adicionales de las solicitudes de comercio cada 30seg. No soy un experto en TI. Es sólo mi preocupación. Sí, esto es exactamente lo que les pedí, me dijeron entonces que tenía la intención de publicarlo en FF y que potencialmente muchos scalpers usaría este EA. Incluso si un porcentaje pequeño comienza a usarlo, podría duplicar la carga del servidor. Dijeron que no debería ser un problema. FinFx Expresó preocupación inicialmente, pero más tarde me respondió que no era una preocupación. Entre los escaladores la velocidad de ejecución (y por lo tanto el deslizamiento) es muy importante. A continuación detallaré un método que puede ser utilizado por cualquier persona para mejorar su velocidad de ejecución de órdenes MT4 en unos 500 ms. Permítanme explicar cómo funciona: Metatrader 4 trabaja en una longitud de sesión de 30 segundos - Es decir, cuando no ha habido ninguna actividad comercial durante 30 segundos, el quotsessionquot veces fuera. Fuera de este tiempo, cualquier comunicación con el Servidor desde la misma dirección IP necesita ser re-autenticada, es decir: Vaya a través del proceso de verificación de inicio de sesión / contraseña. Esta autenticación.